Toczący się kamień nie porasta mchem

Z biegiem czasu zauważa się nieścisłości, pobieżność czy nadmierną prostotę przeszłych przedsięwzięć. O ile chce się to poprawić, rozwinąć to dobrze. Do tej pory mój projekt forexowy opierał się ma paru funkcjach, tabeli przestawnej i wykresie.
Jednak, co tu dużo pisać, na dzień dzisiejszy jest to niewystarczające. Dla tego rozpoczynam przygodę z VBA. Podkreślam - zaczynam. Docelowo program zrobi to samo aktualny plik, nada czas letni/zimowy dla danych dat, skoryguje różnice czasu dla głównych giełd i wyznaczy najlepsze godziny w czasie doby na dokonanie transakcji.
Późniejsze dodatki to korelacja pożądanych wyników ze świecą godziny poprzedniej, średnią kroczącą czy innym wskaźnikiem.
Poruszyłem temat techniczny tego przedsięwzięcia z paroma osobami które uważamy że bardzo dobrze znają Excela. W efekcie tylko się załamałem i moje znaczenie "bardzo dobrze znać Excela" spotkało się ze smutną prawdą. Większość używała tylko paru funkcji (czy funkcja VLOOKUP jest zaawansowana?) prostej tabeli przestawnej. A gdzie jakieś proste formanty?

Mam gorącą prośbę. Uratujcie moje wyobrażenie o tym co znaczy "dobrze znać Excel'a" i wypełnijcie ankietkę.
Autor: Przemysław Zawadzki

Zleciał luty... a tu USD/JPY

Zleciał prawie cały luty, a ty wciąż nie ukazał się wpis odnośnie postępów projektu. Przepraszam. Projektu nie zarzuciłem, ale wnioski jakie nasuwają się po przejrzeniu wyników są jasne. 

Każdej godzinie przypisałem jedną z 3 wartości:

• 1 dla wzrostu kursu ponad spread 
• -1 dla spadku kursu o wartość większą niż spread
• 0 dla zmiany krusu o mniej niż wartość spread'u.

Najwyższe prawdopodobieństwo udało mi się ustalić dla(od najwyższego):

• W okresie letnim

1. 47,609% dla wzrostu - w godzinach 23-00 (+0,0715)
2. 44,372% dla spadku - w godzinach 03-04
3. 44,372% dla spadku przy 41,775% dla wzrostu -w godzinach 16-17
4. 43,629% dla spadku - w godzinach 15-16

• W okresie zimowym

1. 44,245% dla wzrostu - w godzinach 14-15 (+0,1164)
2. 44,445% dla spadku - w godzinach 08-09
3. 43,885% dla spadku - w godzinach 02-03
4. 43,682% dla wzrostu - w godzinach 23-00

• Bez dzielenia na czas letni/zimowy

1. 46,133% dla wzrostu - w godzinach 23-00 (+0,0762)
2. 43,378% dla spadku - w godzinach 02-03
3. 42,510% dla spadku - w godzinach 08-09
4. 42,375% dla spadku - w godzinach 10-11

Na zachętę dodałem jeszcze średnią zmianę w danym kierunku z danej godziny. Pamiętając, że spread dla USDJPY to 0,02 to chyba można wykorzystać te dane.

Pełną tabelkę mogę udostępnić drogą mailową. Wystarczy napisać.

Pozostaje pytanie: czy czterdzieści pare procent to dużo, wystarczająco czy wciąż mało.

Jak zwykle zapraszam do komentowania. Mam nadzieję, że moja praca wam posłuży w tak ciekawych czasach.

Podziękowania

W pierwszej chwili chciałem aby ten post zaczynał się jak poniżej.

Witam.
Na wstępie chciałbym podziękować Domowi Maklerskiemu TMS świadczącemu usługę go4x.pl za możliwość skorzystania z zapisu kursów wybranych przeze mnie par walutowych.
Powyższe podziękowania są również źródłem dla danych wyjściowych. Pamiętajmy, że każdy dom maklerski jest w jakimś stopniu market maker'em i może w mniejszym lub większym stopniu wpływać na ceny.

Powstrzymał mnie jednak fakt, że z niewiadomych przyczyn historyczne kursy były przekłamane; kurs każdej z wybranych przezemnie par był dziesięcio krotnie zaniżony dla świeczek sprzed 1.09.2011.
Dlatego zdecydowałem się na wykorzystanie kwotowań udostępnionych przez xtb i to im należą się podziękowania. Kto wie, może obejmą patronat medialny nad moją analizą :).


Oczywiście pamietajmy...

Pamiętajmy, że każdy dom maklerski jest w jakimś stopniu market maker'em i może w mniejszym lub większym stopniu wpływać na ceny.

To wciąż jest aktualne.

Analiza kursów - Czas

Głównym założeniem analizy technicznej jest opieranie się na wykresie i danych bezpośrednio z niego płynących. Trzymając się tego sztywno mnie, jako analityka preferującego właśnie analizę techniczną nie powinny interesować zmiany czasów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii i Australii. Pewnie w moim badaniu pominąłbym ten aspekt gdyby nie wyjątkowość Japonii, która jak wspomniałem w poprzednim poście - nie wprowadziła zmian czasu między letnim, a zimowym. 

Zmiana czasu

Jak obiecałem, tak sprawdziłem. Zmiana czasu będzie miała znaczący wpływ na analizowane dane gdyż Japonia jako jedyny z interesujących mnie kraji nie wprowadziła rozróżnienia czasu na letni i zimowy.

"Zmianę czasu" - na letni lub zimowy - stosuje się w około 70 krajach na całym świecie. Obowiązuje on we wszystkich krajach europejskich (z wyjątkiem Islandii) i wielu innych, m.in. w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii. Jedynym wysoko uprzemysłowionym państwem, które nie wprowadziło czasu letniego, jest Japonia. - źródło:http://www.zmianaczasu.pl/

Założenia do projektu 2013

Jak obiecałem, dzisiaj zamieszczam założenia do projektu.

Celem jest zanalizowanie zmian kursów wciagu doby i znalezienie godziny dla ktorej mozna istnieje największa szansa na zrealizowanie transakcji z zyskiem.
Badane pary walutowe to:

• USD/JPY
• GBP/JPY
• AUD/JPY

Te cztery waluty zostały wybrane ze względu na cztery główne giełdy walutowe, dzięki którym możemy cieszyć się nieprzerwaną pracą rynku przez sześć dni w tygodniu.
Czas na harmonogram prac.
W styczniu zostanie zebrany materiał za lata 2011 i 2012 oraz informacje na temat zmiany czasu między letnim, a zimowym i ustalenie
W lutym analizie zostanie poddany kurs USD/JPY za lata 2011 i 2012 oraz styczeń 2013r.

W marcu analizowany będzie kurs GBP/JPY za lata 2011 i 2012 oraz luty 2013r.
W kwietniu analizowany będzie kurs AUD/JPY za  lata 2011 i 2012 oraz marzec 2013r.
W maju pojawi się wstępny wniosek łączący obserwacje trzech kursów.
Począwszy od czerwca w pierwszym pełnym tygodniu publikowany będzie wniosek z obserwacji i trafności wniosków na podstawie ostatniego pełnego tygodnia poprzedniego miesiąca.

Oto szczegóły projektu. I to co mogę napisać już teraz to to, że jest to moje najdokładniej skonkretyzowane postanowienie Nowo Roczne.

Miłej lektury na najbliższe miesiące.

Rozmowa o projekcie

Spotkałem się ostatnio z kolegą ze studiów. Kurtuazyjne "Cześć - Cześć" i coś co mnie zaskoczyło... "Widziałem twojego bloga". Podniosło mnie to trochę na duchu bo już myślałem, że nikt tu nie zagląda.

W rozmowie na temat projektu kolega zasugerował mi przypomnieć wszystkim, że pary walutowe rozliczane w jenach mają tylko 2 miejsca po przecinku.

Zmiana kursu o 0,01 jest zmianą wartości 1-ego lota waloru o 1000 jenów.
1 lot (100 000) USD po dzisiejszym kursie (78,27) warty jest 7 827 000jenów.

Czy potrzeba więcej wyjaśnień? Mam nadzieję, że nie. A jeżeli zajdzie potrzeba, mogę przygotować kolejny post w celu rozwiania wątpliwości.

Miłego śledzenia kolejnych wpisów,
Przemek Zawadzki

Jedna doba

Jak w jakimś mailingu przeczytałem, że wpis/mail/post bez postscriptum  jest nie ważny. I jest w tym dużo racji.
Po dokonaniu wczorajszego wpisu i wychwalenia w nim godziny 10:00 rynek pokazał, że to jest tylko statystyka i zamiast spadku dał nieznaczny wzrost. Z kolei moje wycofanie się z rekomendowania godziny 14:00 zostało wyśmiane przez największy spadek doby na tym walorze.

Ważne, że nie wszystko co wczoraj napisałem nie zostało skontrowane.

MAJ - podsumowanie

Co prawda w maju pojawił się tylko jeden post (i to na samym początku - wpis) należy podsumować jakoś ten miesiąc.

Wow, udało mi się wziąć za prace nad projektem.

 To "wow" oczywiście z sarkazmem. Tyle wam naobiecywałem, a tu tylko jeden wpis i to z babolem - za co gorąco przepraszam.
Zachodzę w głowę jak mogłem wpaść na pomysł z zarekomendowaniem godziny 14:00. Przecież wysoka zmienność przy stosunkowo niskiej średniej nie może być Godziną Pewnego Zysku. Warto będzie ją obserwować choćby w połączeniu z trendem/inną walutą/indeksem Nikkei.
Zamiast tego w tabelce powinna znaleźć się godzina 10:00.
W końcu stosunkowo niska zmienność i konkretna średnia zmian świadczą o większej pewności, że kurs USD/JPY w danej godzinie zmieni się po naszej myśli.

Czy trzy zyskowne transakcje w ciagu dnia to dla Ciebie dużo czy mało?

Projekt - wstęp

Zabrałem się w końcu za projekt.

Na pierwszy ogień poszła para USD/JPY. Przygotowując się do pracy nad nią określiłem metodologię badań.

Metodologia

Ponieważ celem tego badania jest znalezienie optymanego czasu na zawarcie transakcji pobrałem dane godzinowe i określiłem zmianę waloru w przeciągu tej godziny (różnica między ceną zamknięcia a otwarcia) oraz kwadrat tej zmiany.

Następnie określiłem średnie godzinowe (średnie z danej godziny w różnych dniach).

Średni kwadrat zmiany pozwolił określić momenty, kiedy zmiany są największe, a dopiero średnia różnica wskazuje preferowany kierunek.

USD/JPY

Postępując zgodnie z powyższymi założeniami otrzymałem takie oto wyniki:

opracowanie: Przemysła Zawadzki na podstawie xtb.pl

Z powyższych wyników wybrałem najciekawsze:

godzina	średnia zmiana
02:00:00	-0,00344
14:00:00	0,00152
16:00:00	-0,00906

Jako gracza rynku FOREX wartości ujemne/dodatnie rozpatruję tylko jako kierunki zajmowanych pozycji, a wartość bezwzględna daje potencjalną wielkość zysku.

Powyższa tabelka pokazuje godziny dla których średni kwadrat zmian osiągał największe wartości (największe wachania cen) oraz średnią zmiane w tych godzinach.

Na dzisiaj to już tyle. W najbliższych dniach postaram się publikować efekty dalszej pracy nad USDJPY. Zapraszam też do komentowania, krytykowania i podpowiadania dalszych rozważań.

Zmiana koncepcji

Pomysł ze stroną i osobnym blogiem troche nie wypalił. Strony nikt nie odwiedził, czemu trudno się dziwić. Tragiczne pozycjonowanie, brak czasu na systematyczne aktualizacje treści, brak czasu pracy nad projektem.
Plan zmian:

• Przenieść i podpiąć wszystko pod tego bloga.
• Zrobić podpiecie do portali społecznościowych.
• Rozpocząć projekt.

Ostatnia pozycja wydaje się najważniejsza. Postaram się więc od niej zacząć i choćby przeanalizować wstepnie zebrane już dokumenty.