MAJ - podsumowanie

Co prawda w maju pojawił się tylko jeden post (i to na samym początku - wpis) należy podsumować jakoś ten miesiąc.

Wow, udało mi się wziąć za prace nad projektem.

 To "wow" oczywiście z sarkazmem. Tyle wam naobiecywałem, a tu tylko jeden wpis i to z babolem - za co gorąco przepraszam.
Zachodzę w głowę jak mogłem wpaść na pomysł z zarekomendowaniem godziny 14:00. Przecież wysoka zmienność przy stosunkowo niskiej średniej nie może być Godziną Pewnego Zysku. Warto będzie ją obserwować choćby w połączeniu z trendem/inną walutą/indeksem Nikkei.
Zamiast tego w tabelce powinna znaleźć się godzina 10:00.
W końcu stosunkowo niska zmienność i konkretna średnia zmian świadczą o większej pewności, że kurs USD/JPY w danej godzinie zmieni się po naszej myśli.

Czy trzy zyskowne transakcje w ciagu dnia to dla Ciebie dużo czy mało?

Projekt - wstęp

Zabrałem się w końcu za projekt.

Na pierwszy ogień poszła para USD/JPY. Przygotowując się do pracy nad nią określiłem metodologię badań.

Metodologia

Ponieważ celem tego badania jest znalezienie optymanego czasu na zawarcie transakcji pobrałem dane godzinowe i określiłem zmianę waloru w przeciągu tej godziny (różnica między ceną zamknięcia a otwarcia) oraz kwadrat tej zmiany.

Następnie określiłem średnie godzinowe (średnie z danej godziny w różnych dniach).

Średni kwadrat zmiany pozwolił określić momenty, kiedy zmiany są największe, a dopiero średnia różnica wskazuje preferowany kierunek.

USD/JPY

Postępując zgodnie z powyższymi założeniami otrzymałem takie oto wyniki:

opracowanie: Przemysła Zawadzki na podstawie xtb.pl

Z powyższych wyników wybrałem najciekawsze:

godzina	średnia zmiana
02:00:00	-0,00344
14:00:00	0,00152
16:00:00	-0,00906

Jako gracza rynku FOREX wartości ujemne/dodatnie rozpatruję tylko jako kierunki zajmowanych pozycji, a wartość bezwzględna daje potencjalną wielkość zysku.

Powyższa tabelka pokazuje godziny dla których średni kwadrat zmian osiągał największe wartości (największe wachania cen) oraz średnią zmiane w tych godzinach.

Na dzisiaj to już tyle. W najbliższych dniach postaram się publikować efekty dalszej pracy nad USDJPY. Zapraszam też do komentowania, krytykowania i podpowiadania dalszych rozważań.