Zleciał luty... a tu USD/JPY

Zleciał prawie cały luty, a ty wciąż nie ukazał się wpis odnośnie postępów projektu. Przepraszam. Projektu nie zarzuciłem, ale wnioski jakie nasuwają się po przejrzeniu wyników są jasne. 

Każdej godzinie przypisałem jedną z 3 wartości:

• 1 dla wzrostu kursu ponad spread 
• -1 dla spadku kursu o wartość większą niż spread
• 0 dla zmiany krusu o mniej niż wartość spread'u.

Najwyższe prawdopodobieństwo udało mi się ustalić dla(od najwyższego):

• W okresie letnim

1. 47,609% dla wzrostu - w godzinach 23-00 (+0,0715)
2. 44,372% dla spadku - w godzinach 03-04
3. 44,372% dla spadku przy 41,775% dla wzrostu -w godzinach 16-17
4. 43,629% dla spadku - w godzinach 15-16

• W okresie zimowym

1. 44,245% dla wzrostu - w godzinach 14-15 (+0,1164)
2. 44,445% dla spadku - w godzinach 08-09
3. 43,885% dla spadku - w godzinach 02-03
4. 43,682% dla wzrostu - w godzinach 23-00

• Bez dzielenia na czas letni/zimowy

1. 46,133% dla wzrostu - w godzinach 23-00 (+0,0762)
2. 43,378% dla spadku - w godzinach 02-03
3. 42,510% dla spadku - w godzinach 08-09
4. 42,375% dla spadku - w godzinach 10-11

Na zachętę dodałem jeszcze średnią zmianę w danym kierunku z danej godziny. Pamiętając, że spread dla USDJPY to 0,02 to chyba można wykorzystać te dane.

Pełną tabelkę mogę udostępnić drogą mailową. Wystarczy napisać.

Pozostaje pytanie: czy czterdzieści pare procent to dużo, wystarczająco czy wciąż mało.

Jak zwykle zapraszam do komentowania. Mam nadzieję, że moja praca wam posłuży w tak ciekawych czasach.

Podziękowania

W pierwszej chwili chciałem aby ten post zaczynał się jak poniżej.

Witam.
Na wstępie chciałbym podziękować Domowi Maklerskiemu TMS świadczącemu usługę go4x.pl za możliwość skorzystania z zapisu kursów wybranych przeze mnie par walutowych.
Powyższe podziękowania są również źródłem dla danych wyjściowych. Pamiętajmy, że każdy dom maklerski jest w jakimś stopniu market maker'em i może w mniejszym lub większym stopniu wpływać na ceny.

Powstrzymał mnie jednak fakt, że z niewiadomych przyczyn historyczne kursy były przekłamane; kurs każdej z wybranych przezemnie par był dziesięcio krotnie zaniżony dla świeczek sprzed 1.09.2011.
Dlatego zdecydowałem się na wykorzystanie kwotowań udostępnionych przez xtb i to im należą się podziękowania. Kto wie, może obejmą patronat medialny nad moją analizą :).


Oczywiście pamietajmy...

Pamiętajmy, że każdy dom maklerski jest w jakimś stopniu market maker'em i może w mniejszym lub większym stopniu wpływać na ceny.

To wciąż jest aktualne.