Zabrałem się w końcu za projekt.
Na pierwszy ogień poszła para USD/JPY. Przygotowując się do pracy nad nią określiłem metodologię badań.
Metodologia
Ponieważ celem tego badania jest znalezienie optymanego czasu na zawarcie transakcji pobrałem dane godzinowe i określiłem zmianę waloru w przeciągu tej godziny (różnica między ceną zamknięcia a otwarcia) oraz kwadrat tej zmiany.
Następnie określiłem średnie godzinowe (średnie z danej godziny w różnych dniach).
Średni kwadrat zmiany pozwolił określić momenty, kiedy zmiany są największe, a dopiero średnia różnica wskazuje preferowany kierunek.
USD/JPY
Postępując zgodnie z powyższymi założeniami otrzymałem takie oto wyniki:
.png) |
| opracowanie: Przemysła Zawadzki na podstawie xtb.pl |
Z powyższych wyników wybrałem najciekawsze:
| godzina | średnia zmiana |
| 02:00:00 | -0,00344 |
| 14:00:00 | 0,00152 |
| 16:00:00 | -0,00906 |
Jako gracza rynku FOREX wartości ujemne/dodatnie rozpatruję tylko jako kierunki zajmowanych pozycji, a wartość bezwzględna daje potencjalną wielkość zysku.
Powyższa tabelka pokazuje godziny dla których średni kwadrat zmian osiągał największe wartości (największe wachania cen) oraz średnią zmiane w tych godzinach.
Na dzisiaj to już tyle. W najbliższych dniach postaram się publikować efekty dalszej pracy nad USDJPY. Zapraszam też do komentowania, krytykowania i podpowiadania dalszych rozważań.
5 komentarzy:
Jaki zakres danych ? Potrafisz podzielić na okresy trendowe i wydzielić w stosownych cyklach tego typu zależności?
dzięki za komentarz.
Założeniem jest odciąć się od trendu i znalezienie takiego momentu gdzie najczęściej jest wzrost i to na tyle by pokryś spread i dać zysk.
Przy fxowej korelacji ciężko wytimingować taką kwestię nie różnicując rynków. Czyli PP odseparowania samego czasu i punktów powtarzalnych jest mega utrudnione, a tym bardziej biorąc pod uwagę cykle ceny. W zasadzie.. sprawę można ułatwić, bo pkty czasowe ruchów są znane.. newsy.. kwestia ich zbadania :) Sądze, że wczesniej czy poźniej rozbijesz się o tą kwestię.. pytanie czy starczy ci sił i motywacji by to rozpracować. A gdybyś był chętny walczyć dalej w temacie.. można zapukać..
Pewnie powstanie z tego sygnał który po połączeniu go z innym zwiększy znacząco szansę na wygraną.
Pytanie, co rozumiesz przez różnicowanie rynków. Analiza techniczna raczej stroni od wgłębiania się w rynki. Ja za to zdaję sobie sprawę, że każdy z 3 kursów będzie się różnił co do "pewnych" godzin.
Gdzie zapukać?
Zagapiłem się i piszemy pod postem do poprzedniej wersji projektu. Tą pożuciłem i od tego roku zaczynam od nowa. przede wszystkim bardziej sprecyzowałem cel i założenia.
Zapraszam do postów po 1.stycznia np tutaj
Prześlij komentarz